Årsredovisning 2023 1
Noter A RK IK SK T S EK SE FI T:5 Derivat och säk
ringsredovisning KONCERNEN 2023 Tillgångar till mnkr Derivat i verkligt värdesäkringar Ränterelaterade Valutarelaterade Summa Derivat i kassaflödessäkringar Ränterelaterade Valutarelaterade Summa Övriga derivat Ränterelaterade Valutarelaterade Summa Skulder till verkligt värde verkligt värde 4 540 – 4 540 416 6 838 7 254 434 13 447 9 503 – 9 503 4 978 328 5 306 466 420 886 Nominellt belopp 372 645 – 372 645 85 633 80 197 165 830 39 332 15 352 54 684 Valutaränteswappar är definierade som valutarelaterade. Derivatinstrument fördelade efter återstående löptid, redovisat värde KONCERNEN 2023 mnkr Högst 3 månader 3–12 månader 1–5 år Längre än 5 år Summa Säkrade poster i verkligt värdesäkringar: KONCERNEN 2023 mnkr Tillgångar Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till allmänheten Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkringar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Summa tillgångar Skulder Emitterade värdepapper m. m. Summa skulder Netto tillgångar skulder Säkringsinstrument Ineffektivitet 142 Redovisat värde 219 91 329 –1 565 46 525 136 508 210 314 210 314 –73 806 Periodens omvärdering av säkrade poster i verkligt värdesäkringar 36 0 3 380 2 064 5 480 8 666 8 666 –3 186 3 158 –28 Upplupen värdejustering från verkligt värdesäkringar –29 0 –1 565 –507 –2 101 –7 620 –7 620 5 519 Resultat från avbrutna säkringar 0 0 –1 0 –1 3 3 –4 Återstående upplupen värdejustering på avbrutna säkringar 0 0 0 0 0 –17 –17 17 Verkligt värde 1 085 175 –1 462 –3 252 –3 454 Nominellt belopp 59 747 101 965 322 196 109 251 593 159 2022 Verkligt värde 104 1 992 –4 866 –6 221 –8 991 Nominellt belopp 32 136 120 242 345 960 108 010 606 348 Årets värdeförändring i ineffektivitet 3 158 – 3 158 3 927 –247 3 680 – – – Tillgångar till 2022 Skulder till verkligt värde verkligt värde 7 396 – 7 396 0 8 127 8 127 419 1 420 15 884 – 15 884 8 510 118 8 628 416 6 422 Nominellt belopp 421 017 – 421 017 88 452 81 729 170 181 10 237 4 913 15 150 Årets värdeförändring i ineffektivitet –8 842 – –8 842 –9 896 391 –9 505 – – – SBAB ÅRSREDOVISNING 2023